Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia

Najiatun; Muhammad Sanusi; Miftahur Rahman; Sri Herianingrum

doi:10.24912/je.v24i3.597

Authors

Najiatun Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Muhammad Sanusi Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Miftahur Rahman Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia
Sri Herianingrum Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.24912/je.v24i3.597

Keywords: Indonesia, Makroekonomi, VECM, Non-Performing Financing.

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara variabel makro ekonomi dan Non-Performing Financing (NPF) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampel penelitian ini terdapat periode Januari 2008 - Juni 2019. Metode yang digunakan adalah Vector Error Correction Model untuk menganalisis pengaruh antara variabel indipenden dan dependen dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BI Rate berpengaruh positif signifikan, variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan, sementara variabel kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Variabel makro ekonomi menjadi pertimbangan penting untuk diperhatikan karena dapat berdampak pada tingkat NPF di perbankan syariah Indonesia. peneliti merekomendasikan pada para pembuat kebijakan harus fokus pada membangun lingkungan keuangan yang kuat, memperhatikan setiap perubahan makroekonomi dengan menggunakan kebijakan moneter yang baik sehingga ini akan membantu mengurangi pertumbuhan NPF bank syariah, mengurangi risiko dan menarik pesaing ke pasar keuangan, meningkatkan basis aset, meningkatkan pembiayaan untuk mendukung usaha yang layak.

Author Biographies

Najiatun, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

najiatun-2018@pasca.unair.ac.id

Muhammad Sanusi, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

muhammadsanusi@gmail.com

Miftahur Rahman, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

miftahurrahman@gmail.com

Sri Herianingrum, Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

sriherianingrum@gmail.com

References

Akinlo, O., and Emmanuel, M. (2014). Determinants of Non-Performing Loans in Nigeria. Accounting & Taxation, 6(2), 21–28.

Amzal, C. (2016). the Impact of Macroeconomi Variables on Indonesia Islamic Banks Profitability. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 71–86.

Asiama, R. K., and Amoah, A. (2019). Non-Performing Loans And Monetary Policy Dynamics In Ghana. African Journal of Economic and Management Studies, 10(2), 169–184. https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2018-0103.

Aviliani, A., Siregar, H., Maulana, T. N. A., and Hasanah, H. (2015). The Impact of Macroeconomic Condition on The Banks Performance in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 17(4), 379–402. https://doi.org/10.21098/bemp.v17i4.503.

Firmansari, D., and Suprayogi, N. (2015). Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003-2014. Jestt, 2(6), 512–520. https://doi.org/10.20473/VOL2ISS20156.

Gujarati, D. N., and Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (Fifth Edit). United States: McGraw-Hill.

Inflasi, D. (2016). Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo)Terhadap Nonperforming Financing (Npf) Pada Bank Umumsyariah Di Indonesia. I-Finance, 2(1), 1–19.

Koju, L., Abbas, G., and Wang, S. (2018). Do Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans Vary with the Income Levels of Countries ? Journal of Systems Science and Information, 6(6), 512–531. https://doi.org/10.21078/JSSI-2018-512-20.

Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., Patel, A., and Prasad, S. S. (2018). Determinants of non-performing loans in banking sector in small developing island states A study of Fiji. Accounting Research Journal, 31(2), 192–213. https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0077.

Kusmayadi, D., Firmansyah, I., and Badruzaman, J. (2018). The Impact of Macroeconomic on Nonperforming Loan: Comparison Study At Conventional and Islamic Banking. Iqtishadia, 10(2), 59. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2864

Laryea, E., Ntow-Gyamfi, M., and Alu, A. A. (2016). Nonperforming Loans And Bank Profitability: Evidence From An Emerging Market. African Journal of Economic and Management Studies, 7(4), 462–481. https://doi.org/10.1108/AJEMS-07-2015-0088.

Lidyah, R. (2016). Dampak Inflasi, BI rate, Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. I-Finance, 2(1), 1–19.

Masood, O., and Ashraf, M. (2012). Bank-Specific And Macroeconomic Profitability Determinants Of Islamic Banks: The Case of Different Countries. Qualitative Research in Financial Markets, 4(2–3), 255–268.

https://doi.org/10.1108/17554171211252565.

Michael, C. I., and Osamwonyi, I. O. (2014). The Impact Of Macroeconomic Variables On The Profitability of. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(10), 85–95.

Mutamimah, dan Chasanah, S. N. Z. (2012). Analisis Eksternal dan Internal Dalam Menentukan Non-Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 19(1), 49–64.

Nafik, M. (2009). Benarkah Bunga Haram. Surabaya: Amanah Pustaka.

Poetry, Z. D., dan Sanrego, Y. D. (2011). Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Terhadap Npl. TAZKIA Islamic Finance and Business Review, 6(2), 79–104.

Prasanna, P. K. (2014). Determinants of Non-Performing Loans in Indian Banking System. 3rd International Conference on Management, Behavioral Sciences and Economics Issues, 115–118. Singapore.

Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap Npf Perbankan Syariah Di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 1. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040.

Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar (Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, E. S., dan Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro Journal Of Management, 2(2), 1–10. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14371128.