ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT BANK UMUM MILIK NEGARA PERIODE TAHUN 2004 - 2012

Abstract

Krisis keuangan global yang terjadi menjelang akhir tahun 2008 berdampak terhadap industri perbankan di Indonesia. Krisis keuangan ikut berperan dalam melambatnya pertumbuhan aktivitas penyaluran kredit perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi aktivitas penyaluran kredit pada bank-bank BUMN dan merumuskan strategi untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi setiap bank-bank BUMN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). Variabel mikro keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Variabel makroekonomi yang diteliti dalam penelitian ini adalah BI Rate, Nilai Tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa variabel yang memiliki kontribusi yang signifikan dari masing-masing bank dalam jangka panjang, yaitu DPK pada Bank Mandiri, NPL pada Bank BRI dan Bank BTN, dan PDB pada Bank BNI dan Bank BCA. Setelah mengetahui faktor-faktor dominan tersebut, maka masing-masing bank dapat memilih strategi untuk memberikan hadiah promosi dan cash back dalam periode tertentu, melakukan verifikasi data kredit dengan menggunakan four eyes principles, dan melakukan ekspansi pasar pada daerah potensial.

The global financial crisis that occurred towards the end of 2008 have many impact on the banking industry in Indonesia. Financial crisis also had a role in slowing the growth of credit lending activity. The purpose of this study was to describe the most dominant factors that affect lending activity at the government banks and to formulate strategies to increase lending activity by each government bank. The methods used in this research were Vector Error Correction Model (VECM). Micro-financial variables examined in this study were Third Party Fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), and Loan to Deposit Ratio (LDR). The macroeconomic variables examined in this study were BI Rate, Exchange Rate, and Gross Domestic Product (PDB). The result of this research indicated that only a few variables that have a significant contribution of each bank in the long run are DPK on Bank Mandiri, NPL on Bank BRI and Bank BTN, and PDB on Bank BNI and Bank BCA. After knowing that dominant factors, each bank can raise capital by giving promotional gifts and cash back in certain periods, verifying credit data by using four eyes principles, doing market expansion in the potential region.